Day trading deep in the money opções

A atração perigosa de Cheap Out-Of-The Money Options. It é muitas vezes dito que os mercados financeiros são impulsionados por duas emoções humanas medo e ganância E há uma grande quantidade de verdade a este pensamento Enquanto investidores e comerciantes muitas vezes fazem calmaria, Racionais, bem pensadas decisões e, em seguida, agir sobre essas decisões no mercado, o que realmente se move o mercado é uma boa dose sólida de medo ou ganância Quando um investidor age por medo ou ganância, há um nível de motivação agressiva em anexo A ele que quando feito em massa pode empurrar um mercado agudamente mais alto ou mais baixo, como o caso pode ser Aproveite os movimentos de ações por conhecer esses derivados Para obter mais informações, confira Compreensão Opção Pricing. Nowhere é esta manifestação da emoção humana mais Prevalência do que no mercado de opções Graças ao custo relativamente baixo de entrada ao considerar muitos negócios, os indivíduos muitas vezes se reúnem para o mercado de opções para tentar tirar vantagem de uma opinião de mercado particular E boa notícia para aqueles que fazem isso é que, se eles estão de fato correto sobre sua opinião, eles têm a chance de alcançar retornos desmedidos No entanto, a natureza humana ea atração de dinheiro fácil sendo o que é, é bastante comum para Comerciantes a overreach, aplicando alavancagem máxima para uma posição especulativa Falha muitas vezes resulta quando variáveis-chave, como a probabilidade de lucro e decadência de tempo premium opção não são cuidadosamente considerados. O resultado desta sobrealcance é muitas vezes uma situação em que um indivíduo pode estar correto sobre a direção De movimento de preços, mas ainda acabam perdendo dinheiro em um determinado comércio Embora este não é o fim do mundo se um comerciante está arriscando apenas uma quantidade razoável de capital em cada comércio individual, ainda pode haver um impacto psicológico que pode afetar um Comerciantes psique para muitos comércios para vir Este é o perigo real de longo prazo Estas opções são conhecidas como seguranças de longo prazo de antecipação de equidade opções LEAPs Leia mais para saber mais sobre essas opções em Roll Opções LEAP. Por que os comerciantes são atraídos para a opção fora do dinheiro Uma opção de compra é considerada fora do dinheiro se o preço de exercício para a opção está acima do preço atual do título subjacente Por exemplo , Se uma ação está negociando a 22 50 por ação, então a opção de compra de preço de exercício é atualmente fora do dinheiro. Uma opção de venda é considerada fora do dinheiro se o preço de exercício da opção Está abaixo do preço atual do título subjacente. Por exemplo, se uma ação está negociando a um preço de 22 50 por ação, então a opção de venda de preço de exercício é fora do dinheiro. Opções de dinheiro é que eles são menos caros do que no dinheiro ou no dinheiro opções Isso é simplesmente uma função do fato de que há uma menor probabilidade de que o estoque excederá o preço de exercício para o out-of - A-opção de dinheiro Da mesma forma, pela mesma razão, out-of-the-opções de dinheiro para um mês mais próximo vai custar menos do que as opções para um mês mais longe Do lado positivo, Em outras palavras, se o estoque subjacente se move na direção esperada, e à medida que a opção fora do dinheiro se aproxima de se tornar - e, finalmente, torna-se - um Na opção do dinheiro, seu preço aumentará muito mais em uma base da porcentagem do que uma opção in-the-money. Como resultado desta combinação de um custo mais baixo e de uma alavanca mais grande é completamente comum para que os comerciantes preferam comprar para fora - do dinheiro em vez de em ou no dinheiro Mas, como acontece com todas as coisas, não há almoço livre e há importantes tradeoffs a ter em conta Para melhor ilustrar isso, vamos olhar para um exemplo específico Ser curto e longo tem vantagens Saiba como a uma posição straddle a sua vantagem Consulte Estratégia Straddle Uma abordagem simples para mercado Neutral. Buying o estoque Vamos supor que, com base em sua análise, um comerciante espera que um determinado estoque Vai subir ao longo dos próximos vários nós Eks O estoque está sendo negociado em 47 20 por ação A abordagem mais direta para tirar vantagem de um potencial para cima seria simplesmente comprar 100 partes do estoque Isto custaria 4.720 Para cada ponto o estoque sobe, o comerciante ganha 100 e vice Versa O ganho ou perda acelerada para este comércio aparece na Figura 1. Figura 1 Perda de lucro esperado de comprar 100 ações de ações Fonte Opcional Platinum. Buying Opção In-the-Money Uma alternativa seria a compra de uma chamada in-the-money Opção com um preço de exercício de 45 Esta opção tem apenas 23 dias deixados até a expiração, e está negociando a um preço de 2 80 ou 280 O preço de equilíbrio para este comércio é 47 80 para a ação 45 preço de exercício 2 80 prémio pago A qualquer preço Acima de 47 80, esta opção irá ganhar, ponto por ponto, com o estoque Se o estoque está abaixo de 45 uma ação no momento da expiração da opção, esta opção irá expirar sem valor eo valor do prémio total será lost. This ilustra claramente o efeito De alavancagem Em vez de pu Tting up 4.720, o comerciante coloca-se apenas 280, e para este preço e para os próximos 23 dias, se o estoque se move acima de mais de 60 centavos por ação, o comerciante da opção fará ponto de lucro ponto com o comerciante que está arriscando significativamente Mais dinheiro O ganho esperado ou perda para este comércio aparece na Figura 2. Figura 2 Perda de lucro esperada de comprar na opção de dinheiro Fonte Optionetics Platinum. Buying uma Out-of-the-Money opção Outra alternativa para um comerciante que é altamente Confiante de que o estoque subjacente está em breve para fazer um movimento significativo para cima seria comprar a opção de compra out-of-the-money com um preço de exercício de 50 Porque o preço de exercício para esta opção é quase três dólares acima do preço do estoque Com apenas 23 dias até a expiração esta opção comércios em apenas 35 centavos ou 35, para comprar uma chamada Um comerciante poderia comprar oito destas 50 chamadas de preço de greve para o mesmo custo que comprar um dos 45 preço de exercício in-the-money calls Ao fazê-lo, ele teria o mesmo Como o detentor do preço de exercício de 45 com o mesmo risco de queda que vem com uma maior probabilidade, há um potencial de lucro muito maior O ganho ou perda esperada para esse comércio aparece na Figura 3.Figura 3 Perda esperada de lucro de Comprando fora da opção de dinheiro Opção Optionetics Platinum. The na compra da tentadora barato out-of-the-money opção está equilibrando o desejo de mais alavancagem com a realidade de probabilidades simples O preço de equilíbrio para a opção de 50 call é 50 35 50 preço de exercício mais 0 35 prêmio pago Este preço é 6 6 superior ao preço atual do estoque Então, para colocá-lo de outra forma, se o estoque faz nada menos de rali mais de 6 6 é o próximo 23 dias, este comércio Vai perder moneyparing Riscos Potenciais e Recompensas A Figura 4 mostra os dados relevantes para cada uma das três posições, incluindo o lucro esperado em dólares e percentagem. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar A segunda taxa de Liberty Bond. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato O Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos. A rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.I estava indo para escrever uma explicação sobre a negociação de profundidade de dinheiro DITM, mas Steven Gabriel MD já fez um grande trabalho em seu artigo. Aqui São um par de pontos adicionais que são críticos específicos para o meu próprio estilo de negociação e set-ups. Slippage - Para muitas ações, as opções DITM são negociadas finamente Portanto, pode haver uma diferença significativa betw Een a oferta e pergunte 0 10- 1 00 Mentalmente, este é um dos maiores obstáculos para obter mais de trocar essas opções Dando acima 0 50-100 em opções pode significar milhares de dólares se você está negociando 10, 20 ou 50 chamadas Puts Se você está scalping alguns centavos aqui e ali, DITM opções não fazem sentido No entanto, eu vejo isso como um custo aceitável para participar de um movimento pendente grande Next point. Stock Selection - Um dos principais fatores que me ajudaram a virar o canto Para a lucratividade foi a estreitar o meu watchlist para baixo para o mais forte mais fraco se eu m trading coloca ações Com base em meu set-ups, eu estou à procura de ações que potencialmente pode mover 5- 10 Por que comprar MSFT e esperar 3-6 meses para um movimento 5 Quando AAPL vai dar a você dentro de um dia ou dois Se eu puder participar de um movimento como este, o deslizamento torna-se mais fácil de aceitar Olhe para o petróleo, fertilizantes, metal e ações financeiras na semana passada Muitas dessas ações tiveram 5 balanços CADA Dia O desafio é estar no lado rentável do movimento e honrar suas paradas Se você não está próximo Point. Stops - Desde que eu estou negociando opções baseadas nos movimentos do estoque subjacente, eu preciso colocar o meu pára com base nas ações que eu uso que me permite colocar ordens contingentes com base no preço das ações 80 do Tempo, meus batentes são ajustados para executar uma ordem de venda do mercado Quando eu quero para fora, eu apenas quero para fora Entretanto, ocasionalmente, o lance é fixado o preço ABAIXO do valor intrínseco em que caso eu colocarei uma ordem limitada Como um exemplo, De uma ação é 4500 e eu estou tentando vender o 40 de agosto Chamada, a oferta deve ser pelo menos 5 00, representando o valor intrínseco da opção Na ocasião, o fabricante de mercado pode preço em 4 80, que é 0 20 Abaixo do valor intrínseco, caso em que eu colocarei a ordem de venda como um limite em 5 00. 45 00 preço das ações - 40 preço de exercício 5 00 - valor intrínseco. Eu costumava negociar com a TD Ameritrade há alguns anos, mas eles tinham muitos Problemas técnicos supostamente ainda fazem e suas paradas foram baseadas nas opções Para opções finamente negociadas, este Pode ser um desastre O estoque pode ter negociado 2 abaixo do seu nível de parada, mas se a opção não foi negociada, a sua paragem não terá desencadeado e você ainda pode estar preso no comércio Tem sido alguns anos e sei que muitas plataformas, Ou Swim, OptionsHouse, etc, atualizaram seus recursos para negociação de opções, mas eu não tive nenhuma razão para experimentá-los ainda. Option Selection - artigo Steven s resume a minha selecção própria opção muito bem Eu também olhar para trocar opções DITM onde o prémio é Menos de 1 acima do valor intrínseco No entanto, porque eu estou swingtrading dentro de um curto período, eu sempre trocar as opções de mês de frente também, porque eu me concentrar em ações de momentum, descobri que há muito risco e prémio para ir 1 meses Fora das opções O pior caso, se o estoque é tendência bem e eu quero permanecer no comércio, vou rolar as opções para o próximo mês na semana de vencimento Como mencionei anteriormente, na semana de expiração, a transição para a-at - Dinheiro ATM opções e alavanca para cima A chave Aqui é para manter seu nível de risco ou apertar as suas paradas para que você don t acabam perdendo mais sobre o comércio se vai contra você. Quando se trata de opções, existem toneladas de literatura que falam sobre a opção de preços Black Scholes, volatilidade, Sim, tudo pode ser muito complicado, mas eu aprendi a mantê-lo muito simples I lugar ll o estrangulamento estraddle ocasionais ou spread touro para gerenciar o risco No entanto, , No final do dia, estou apenas à procura de um estoque forte com uma tendência potencial e um baixo risco de alta recompensa set-up para a entrada Uma vez que é identificado, as opções DITM apenas se tornar um veículo para participar no movimento de preços. OE Trader Eu sou um comerciante a tempo parcial focado principalmente em ações de momentum Eu uso opções deep-in-the-money para negociar high-priced, high-flying stocks Como expiração de opções se aproxima a cada mês, a transição para a-no-dinheiro Ou out-of-the-money opções para maximizar a recompensa de risco do meu comércio set-ups V Iew meu perfil completo. Este blog é apenas para fins de entretenimento e educacionais Os negócios discutidos neste blog não são recomendações para comprar ou vender títulos e não devem ser interpretados como conselhos de investimento Você é responsável por suas próprias trades. Day Trading usando Options. With Opções que oferecem alavancagem e capacidade de limitação de perda, parece que dia opções de negociação seria uma ótima idéia Na realidade, no entanto, a estratégia de opção de negociação dia enfrenta um par de problemas. Primeiro, a componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar Qualquer movimento de preço Para as opções perto do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado em certa medida pela perda de valor de tempo. Em segundo lugar, devido à reduzida liquidez das opções No mercado, os spreads de lance-pedido são geralmente mais largos do que para ações, às vezes até meio ponto, novamente cortando o lucro limitado do daytrade. So típico se você está planejando a opção de comércio do dia S, você deve superar esses dois problemas. Suas opções DayTrading Near-month e In-The-Money. Para daytrading fins, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com delta tão perto de 1 0 como podemos obter Portanto, se você estiver indo para daytrade opções, então você deve daytrade o mês próximo no dinheiro opções de ações altamente líquidos. Nós daytrade com cerca de mês in-the-money opções porque in-the-money opções têm a menor quantidade Do valor de tempo e têm o maior delta, em comparação com opções de dinheiro ou fora do dinheiro. Além disso, à medida que nos aproximamos da expiração, o prêmio de opção é cada vez mais baseado no valor intrínseco e, portanto, o subjacente As mudanças de preço terão um impacto maior, trazendo-o mais perto de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente opções de mês próximo também são mais fortemente negociadas do que opções de prazo mais longo, portanto, eles também são mais líquidos. Estoque subjacente, menor o spread bid-ask para o Quando executado corretamente, daytrading usando opções permitem que você investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque, e no caso de um colapso catastrófico do preço das ações subjacentes, sua perda é limitada apenas ao prémio pago. Outra opção de negociação do dia The Put Protective. Se você está planejando para daytrade um estoque específico para movimentos de cabeça curta para os próximos meses, você pode comprar opções protetora colocar para segurar contra um crash de ações devastador. Mais artigos. Nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a operar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias vai Ser comissão-livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, estoque pri Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista Em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto. Também conhecido como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia mais. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando Prever o multi-bagger seguinte, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto N os preços das suas opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com Significativamente menos exigência de capital Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia sobre. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia mais. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem Ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como pode ser nós A paridade é um princípio importante no preço de opções identificado primeiramente por Hans Stoll em seu papel, a relação entre põr e preços da chamada, em 1969 indica que o prêmio de uma opção de chamada implica um certo O preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de greve e data de vencimento, e vice-versa Leia mais. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como Os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.